Imagen de cubierta local
Imagen de cubierta local

El análisis de "Black-Scholes" para la valuación de opciones sobre acciones / Claudio J. López

Por: López, Claudio J.Colaborador(es): Renta, Jorge H. [tutor]Detalles de publicación: 2004 Descripción: 104 páginas 21 x 30 centímetros cd 443Tipo de contenido: texto Tipo de medio: CD 443 Tipo de portador: volumenTema(s): ADMINISTRACIÓN | ECONOMÍA | ARGENTINA | ACCIONES | BLACK-SCHOLES | HISTORIA ECONÓMICA | MERCADOS DE CAPITAL | MERCADOS DE VALORES
Contenidos:
I. Mercado de capital – Introducción – Principios actores – Función en la Economía – Funcionamiento – El rol del Estado – Evolución en la Argentina en los últimos años – Internet y la información financiera – II. Mercado de valores – Acciones – Introducción – Definiciones – Valor de libros y valor de mercado – Efecto de la oferta y la demanda – Valuaciones de acciones – Método precio-utilidades – Método de descuento de dividendos – Método de descuento de dividendos ajustado – Rendimiento y riesgo de acciones – Método de precios de activos de capital – Método de precios de activos de capital – Método de precios de arbitraje – Ejemplo de valuación – Investigación en la valuación de acciones – Indicadores generales de desempeño – Opciones sobre acciones – Introducción – Opciones de compra. Call – Opciones de venta. Put – Opciones europeas t americanas – Ejemplo de opciones cotizantes – Diferentes formas de operar con opciones – Compra y emisión de opciones – Operaciones cubiertas, descubiertas y cruzadas – Ejemplo de operaciones – Operaciones genéricas con opciones de compra – Operaciones genéricas con opciones de venta – Estrategias de especulación utilizando opciones – Diferenciales. Spreads – Diferencial alcista. Bull spread – Diferencial Bajista. Bear spread – Diferencial mariposa. Butterfly spread – Diferencial temporal. Calendar spread – Diferencial diagonal. Diagonal spread – Combinaciones – Cono. Straddle – Bandas y correas. Strips and straps – Cuna. Straggle – Precios de las opciones – Factores qe afectan los precios de las opciones – Valuación de las opciones – Descripción y análisis de los procesos estocásticos de Marlov, Wiener e Ito y su aplicación – El Análisis de Black-Scholes – El modelo de Black-Sholes – III. Conclusiones – A. Consideraciones generales – B. Especulación con las primas de las opciones – C. Aplicación para pequeñas carteras de inversión – IV. Fuentes de información – V. Glosario – VI. Anexo A.
Nota de disertación: Grado (Licenciatura en Administración) Facultad de Ingeniería del Ejército 2004 Seminario de Integración y Aplicación TF 176
Etiquetas de esta biblioteca: No hay etiquetas de esta biblioteca para este título.
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)

Incluye glosario en cd

Grado (Licenciatura en Administración) Facultad de Ingeniería del Ejército 2004 Seminario de Integración y Aplicación TF 176

I. Mercado de capital – Introducción – Principios actores – Función en la Economía – Funcionamiento – El rol del Estado – Evolución en la Argentina en los últimos años – Internet y la información financiera – II. Mercado de valores – Acciones – Introducción – Definiciones – Valor de libros y valor de mercado – Efecto de la oferta y la demanda – Valuaciones de acciones – Método precio-utilidades – Método de descuento de dividendos – Método de descuento de dividendos ajustado – Rendimiento y riesgo de acciones – Método de precios de activos de capital – Método de precios de activos de capital – Método de precios de arbitraje – Ejemplo de valuación – Investigación en la valuación de acciones – Indicadores generales de desempeño – Opciones sobre acciones – Introducción – Opciones de compra. Call – Opciones de venta. Put – Opciones europeas t americanas – Ejemplo de opciones cotizantes – Diferentes formas de operar con opciones – Compra y emisión de opciones – Operaciones cubiertas, descubiertas y cruzadas – Ejemplo de operaciones – Operaciones genéricas con opciones de compra – Operaciones genéricas con opciones de venta – Estrategias de especulación utilizando opciones – Diferenciales. Spreads – Diferencial alcista. Bull spread – Diferencial Bajista. Bear spread – Diferencial mariposa. Butterfly spread – Diferencial temporal. Calendar spread – Diferencial diagonal. Diagonal spread – Combinaciones – Cono. Straddle – Bandas y correas. Strips and straps – Cuna. Straggle – Precios de las opciones – Factores qe afectan los precios de las opciones – Valuación de las opciones – Descripción y análisis de los procesos estocásticos de Marlov, Wiener e Ito y su aplicación – El Análisis de Black-Scholes – El modelo de Black-Sholes – III. Conclusiones – A. Consideraciones generales – B. Especulación con las primas de las opciones – C. Aplicación para pequeñas carteras de inversión – IV. Fuentes de información – V. Glosario – VI. Anexo A.

No hay comentarios en este titulo.

para colocar un comentario.

Haga clic en una imagen para verla en el visor de imágenes

Imagen de cubierta local