Stochastic processes /
Joseph L. Doob
- Nueva York : John Wiley & Son, c1953
- 654 páginas; fórmulas, 23 centímetros
Contiene : I-Introducción y antecedentes de probabilidad. II-Definición de proceso estocástico- Clases Principales III-Procesos con variables aleatorias mutuamente independientes IV-Procesos con variables aleatorias ortogonales u no correlacionadas entre sí Procesos V-Markov: parámetro discreto Procesos VI-Markov -Paraneter continuo VII-Martingalas VII-Procesos con incrementos independientes IX-Procesos con incrementos ortogonales Procesos X-estacionarios - Parámetro discreto XI-Procesos estacionarios-Parámetro continuo XII-Predicción lineal de mínimos cuadrados- Procesos estacionarios (sentido amplio)